PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WBA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение WBA с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между WBA и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WBA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WBA:

-0.48

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

WBA:

-0.43

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

WBA:

0.94

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

WBA:

-0.35

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

WBA:

-0.79

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

WBA:

39.06%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

WBA:

63.07%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

WBA:

-87.93%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WBA:

-83.09%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, WBA показывает доходность 20.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции WBA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -15.11% против 10.46% соответственно.

WBA

С начала года

20.26%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

27.46%

1 год

-30.18%

5 лет

-18.94%

10 лет

-15.11%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WBA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WBA
Ранг риск-скорректированной доходности WBA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WBA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBA на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок WBA и ^GSPC

Максимальная просадка WBA за все время составила -87.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WBA и ^GSPC

Текущая волатильность для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) составляет 2.72%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что WBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...