Сравнение WBA с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение WBA с ^GSPC

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между WBA и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WBA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WBA

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WBA:

-0.63

^GSPC:

0.26

Коэф-т Сортино

WBA:

-0.76

^GSPC:

0.50

Коэф-т Омега

WBA:

0.91

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

WBA:

-0.45

^GSPC:

0.26

Коэф-т Мартина

WBA:

-1.00

^GSPC:

1.29

Индекс Язвы

WBA:

40.01%

^GSPC:

3.80%

Дневная вол-ть

WBA:

63.52%

^GSPC:

18.57%

Макс. просадка

WBA:

-87.93%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WBA:

-83.75%

^GSPC:

-11.19%

Доходность по периодам

С начала года, WBA показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции WBA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -16.20% против 10.03% соответственно.

WBA

С начала года

15.54%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

24.66%

1 год

-39.88%

5 лет

-20.43%

10 лет

-16.20%

^GSPC

С начала года

-7.22%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

-5.79%

1 год

4.74%

5 лет

14.41%

10 лет

10.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WBA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WBA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WBA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WBA: -0.63

^GSPC: 0.26

Коэффициент Сортино

WBA: -0.76

^GSPC: 0.50

Коэффициент Омега

WBA: 0.91

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

WBA: -0.45

^GSPC: 0.26

Коэффициент Мартина

WBA: -1.00

^GSPC: 1.29

Показатель коэффициента Шарпа WBA на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WBA

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок WBA и ^GSPC

Максимальная просадка WBA за все время составила -87.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WBA

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WBA и ^GSPC

Текущая волатильность для Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) составляет 4.49%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что WBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WBA

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WBA с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WBA и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WBA и ^GSPC

WBA

^GSPC

Сравнение WBA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок WBA и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WBA и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество